Дельта (Delta)

Дельта (Delta) — параметр риска опциона, измеряющий чувствительность цены опциона к изменениям цены базового актива; показатель изменения цены деривата с изменением цены актива, лежащего в его основе.

Правовые вопросы
Регионы
^ Наверх