Дельта хеджирование (Delta hedging) — стратегия, применяемая продавцами опционов с целью защиты от рисков. При вычислении дельты хеджирования учитываются изменения цены спот, время до истечения опциона и разница между ценой исполнения опциона и спот ценой. Схема хеджирования, которая разработана для того, чтобы обеспечить нечувствительность портфеля дериватов к небольшим изменениям цен товаров, лежащих в основе.
Пятница, 6 Сентябрь 2013
