Подробнее
2-4 октября 2018
14-й горно-геологический форум
Москва, Площадь Европы 2, Отель Рэддисон Славянская

Длинный стрэддл (Long straddle)

Длинный стрэддл (Long straddle) — покупка опционов колл и пут с одинаковыми ценой и датой исполнения, когда инвестор ожидает значительное увеличение волатильности; направление движения цен не является первостепенным, расчеты по которому на дату истечения зависят не только от того находится ли опцион «в деньгах», но и от максимальной или минимальной цены базового актива, достигавшейся в течение по крайней мере части срока действия опциона.

Правовые вопросы
Регионы
^ Наверх