Подробнее
2-4 октября 2018
14-й горно-геологический форум
Москва, Площадь Европы 2, Отель Рэддисон Славянская

Прогнозная (расчетная) волатильность (Implied volatility)

Прогнозная (расчетная) волатильность (Implied volatility) — волатильность, вычисляемая путем нахождения переменной по формуле из модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза, исходя из рыночной цены опционов. Является элементом упомянутой формулы, который отождествляется с соотношением между спросом и предложением на опционы.

Правовые вопросы
Регионы
^ Наверх